Что говорит статистика серии сделок
Процент побед не равен результату
Средний результат зависит от доли прибыльных сделок, среднего выигрыша, среднего проигрыша и расходов. В простой модели математическое ожидание равно вероятности выигрыша, умноженной на его размер, минус вероятность проигрыша, умноженная на размер потери. Если значения взяты из журнала, это оценка по прошлой выборке. Она может меняться от периода к периоду. Договорись об единицах измерения: деньги и величины в R допустимы, но смешивать их внутри одного расчёта нельзя. Один R обозначает заранее определённый плановый риск.
Как не принять подгонку за открытие
Выбор лучшего правила среди множества проверенных вариантов повышает вероятность случайно красивого результата. Поэтому фиксируй исходную гипотезу, число попыток и расходы, а для проверки оставляй данные, которые не использовались при настройке. Повторная настройка на проверочном периоде превращает его в часть обучения. Для учебного журнала полезнее объяснимая серия наблюдений с известными ограничениями, чем один рекордный график. Положительное среднее исторической выборки не обещает будущего результата: качество исполнения, состав сделок и состояние рынка могут измениться.
40% прибыльных сделок ещё не дают ответ
В условной серии 40 выигрышей по 1,8R и 60 проигрышей по 1R. Средний результат до расходов: (40 × 1,8R − 60 × 1R) ÷ 100 = 0,12R. Расходы по 0,08R на сделку оставляют 0,04R в среднем. Если фактические расходы составят 0,15R, получится −0,03R. Это арифметика заданной серии, не прогноз следующей сотни сделок.
Выбери ответ, чтобы открыть объяснение.