От допустимого убытка к размеру позиции
Три числа до входа
Расчёт начинается с капитала, выбранного бюджета риска и расстояния от предполагаемого входа до выхода при ошибке. Бюджет в деньгах равен капиталу, умноженному на выбранную долю. Затем его делят на предполагаемый убыток одной единицы позиции. Для фьючерса расстояние переводят в деньги через стоимость тика; для акции без плеча используют разницу цен. Полученный объём округляют вниз до допустимого шага. Процент риска в примере — условие задачи, а не универсальная норма для любого счёта.
Расчёт описывает сценарий
Плановый риск не становится жёстким потолком убытка. Комиссии, проскальзывание и разрыв цены могут увеличить фактическую потерю; для коротких и производных позиций важны дополнительные особенности контракта. Заложи расходы в расчёт до округления и проверь несколько менее благоприятных цен выхода. Если минимальный доступный объём уже превышает бюджет, математический ответ — пропустить такую позицию в рамках заданного плана. Увеличение бюджета ради удобного размера меняет исходное решение о риске, поэтому его нельзя прятать внутри калькулятора.
Размер с запасом на расходы
Учебный капитал $8 000, выбранный бюджет 0,5%: $40. Вход $25, стоп $24,40: $0,60 на акцию. Предполагаемые суммарные расходы на вход и выход — $0,05 на акцию, фиксированных сборов нет. $40 ÷ $0,65 = 61,53: допускаются 61 целая акция. Плановый расход риска — $39,65. Это расчёт при заданном исполнении, а не гарантия максимальной потери.
Выбери ответ, чтобы открыть объяснение.