Бэктест
Бэктест — моделирование работы заданных торговых правил на исторических данных. Он показывает результат внутри выбранных допущений о доступной информации, заявках и расходах. Это способ проверки гипотезы, а не подтверждение будущей доходности стратегии.
Что нужно зафиксировать заранее
Воспроизводимый тест требует правил входа и выхода, размера позиции, источника данных и момента принятия решения. Дополнительно задают комиссии, спред и модель исполнения. Если сигнал использует закрытие свечи, важно определить, когда после этого доступна сделка. Цена, увиденная при расчёте сигнала, не становится автоматически ценой исполнения. Без этих деталей два теста с одинаковым названием стратегии могут фактически проверять разные правила и давать несопоставимые результаты на одной истории.
Как читать результат эксперимента
Итоговая прибыль — лишь одна характеристика. Для понимания нужны последовательность сделок, просадка, расходы и устойчивость результата при разумном изменении допущений. Период для окончательной проверки отделяют от данных, на которых правила разрабатывались. После просмотра проверки и новой настройки параметров возникает новая гипотеза, которой нужна новая оценка. Качество бэктеста определяется прозрачностью этих условий; красивый график не раскрывает, какая информация была доступна алгоритму в каждый момент.
Одинаковые сигналы, разные расходы
Учебный тест содержит 60 полных сделок и $300 результата до расходов. При расходе $3 на сделку остаётся $120. При $6 получается −$60. Сигналы не менялись; изменилось допущение об исполнении. Такой пересчёт показывает зависимость вывода от расходов и помогает понять, какие параметры модели требуют наиболее тщательной проверки.