Порог безубыточности бинарной модели
Порог безубыточности — доля успешных исходов, при которой средний результат заданной модели равен нулю. Для одинаковых ставок, полной потери при неудаче и чистой успешной выплаты r он равен 1 / (1 + r) до дополнительных расходов.
Вероятность и размер результата работают вместе
Если выигрыш меньше суммы проигрыша, половины успешных исходов недостаточно для нулевого среднего. Баланс определяется суммой всех выигрышей и потерь, а не количеством зелёных отметок. В расчёте процент чистой выплаты переводят в десятичную дробь и явно задают размер неудачного исхода.
Когда простая формула перестаёт подходить
Формула предполагает одинаковые ставки и неизменные выплаты. Комиссии, частичные возвраты и разные размеры позиций меняют уравнение среднего результата. В такой серии нужно считать реальные денежные исходы. Средняя доля успешных сделок сама по себе уже не определяет итоговый баланс.
Порог не является прогнозом
Полученное число описывает требования к модели, а не достижимую будущую частоту успеха. Историческая доля побед не устраняет случайность, ошибки измерения и риск контрагента. Полезно сначала проверить сам расчёт на условной серии, отдельно от оценки качества торгового правила.
Почему половины побед недостаточно
В условной модели ставка $10, net payout 80%, полный проигрыш и нет комиссий. Порог равен 1 / 1,8 ≈ 55,56%. В серии из 100 операций 50 успехов дают $400, а 50 потерь — $500; итог −$100. При 60 успехах и 40 потерях модель дала бы +$80, без обещания повторения этой доли.