Откат внутри тренда
Учебная модель покупки после отката: направление, сигнал и отмена задаются до входа.
Какую идею проверяем
Модель проверяет предположение, что после короткого снижения восходящее движение может продолжиться. Простые скользящие средние, то есть средние цены закрытия за заданное число сессий, служат фильтром направления. Само касание средней не считается сигналом. Сначала фиксируется откат, затем требуется отдельная свеча восстановления. Параметры ниже придуманы для учебного исследования: они делают решение воспроизводимым, но не доказывают наличие преимущества и не подбираются заново под каждую красивую картинку.
Что должно быть задано
- По завершённым дневным свечам SMA20 выше SMA50; сегодняшняя SMA50 выше своего значения пять сессий назад.
- За три сессии перед сигнальной минимум хотя бы одной свечи коснулся SMA20 или опустился ниже; все три закрытия остались выше SMA50.
- Следующая сигнальная свеча закрылась выше максимума предыдущей; на ближайшие 10 сессий в опубликованном календаре нет отчёта компании.
Условие входа
После закрытия сигнальной свечи записываются её цена закрытия и защитный уровень: минимум трёх свечей отката минус один минимальный шаг цены. Условный вход происходит на открытии следующей сессии. Он отменяется, если открытие ниже защитного уровня либо выше сигнального закрытия более чем на половину расстояния от него до защиты. Объём округляется вниз так, чтобы планируемая потеря вместе с оценкой издержек не превышала учебный бюджет 0,5% капитала.
Правило выхода
После входа расстояние от фактической цены покупки до защиты обозначается R. Цель фиксируется на две величины R выше покупки. Позиция закрывается при первом достижении защиты или цели; если этого не произошло, на закрытии десятой сессии после входа. В дневном тесте свеча, содержащая оба уровня, считается убыточной, пока более подробные данные не восстановят порядок событий. Комиссии, разрыв цены и проскальзывание отражаются отдельно от результата по заданным уровням.
Когда сценарий отменяется
До входа модель отменяется при закрытии ниже SMA50, нарушении ценового допуска или появлении запланированного отчёта в периоде удержания. После входа защитный уровень не отодвигается вниз ради сохранения позиции. Серия убытков сама по себе не позволяет переписать правила задним числом: изменение параметров создаёт новую версию исследования. Если данные не учитывают дробление акций или не позволяют определить исполнение, такой эпизод помечается непроверенным и не включается в подтверждённую статистику.
Вымышленный пример: цена риска и объём
В учебном счёте 50 000 USD куплены 100 акций по 102 USD, защита стоит на 100, цель — на 106. Ценовой риск равен 200 USD, оценка всех издержек — 20 USD: вместе 220, меньше бюджета 250 USD. Исполнение цели дало бы 400 USD до издержек и 380 после них. Разрыв ниже защиты изменит расчёт убытка.
Что способно изменить результат
- Разрыв на открытии может исполнить защитный выход существенно ниже заданной цены; бюджет риска является планом, а не пределом потери.
- Запаздывающая средняя сохраняет признак роста после смены режима; несколько похожих входов могут подряд оказаться убыточными.
- Одновременные позиции в акциях одного сектора могут дать общий убыток, даже если каждая укладывается в отдельный лимит.
Подготовка к проверке
Отметки сохраняются в твоём браузере.
Источники и механика
CME Group — как устроены скользящие средние ↗CME Group — поддержка и сопротивление ↗Самостоятельный учебный разбор World Trading. Числовые условия примеров заданы для объяснения.