Возврат внутрь диапазона
Проверка возврата после короткого выхода за нижнюю границу заранее зафиксированного диапазона.
Какую идею проверяем
Модель рассматривает диапазон как временную гипотезу о поведении цены, а не как стену, от которой рынок обязан отскочить. Границы строятся на завершённом участке истории и замораживаются перед поиском сигнала. Учебный вариант исследует только покупку после возврата через нижнюю границу. Продажа от верхней границы потребовала бы отдельного набора правил и проверки. Такой подход позволяет отличить заранее определённый сценарий от объяснения движения, уже увиденного на графике.
Что должно быть задано
- На предыдущих 48 завершённых часовых свечах L — минимальная цена, H — максимальная, W = H − L; W положительна, границы далее не пересчитываются.
- В этом окне есть минимум по два касания зон L…L + 0,1W и H − 0,1W…H; касания каждой зоны разделены минимум тремя свечами.
- Изменение SMA20 за последние 10 свечей по модулю не больше 0,1W; сигнальный минимум лежит между L − 0,05W и L, закрытие выше L + 0,1W.
Условие входа
Покупка моделируется на открытии часа после сигнальной свечи, только если цена остаётся выше L и не выше L + 0,2W. Защита задаётся на L − 0,1W, цель — посередине диапазона. Отношение расстояния до цели к расстоянию до защиты должно быть не меньше 1,5 до издержек. Если спред и комиссия превышают 10% планового ценового риска, эпизод пропускается. Повторный вход в этот же замороженный диапазон не допускается.
Правило выхода
Выход происходит при первом достижении средней линии диапазона или защитного уровня. Если оба события отсутствуют, учебная позиция закрывается через 24 часовые свечи по доступной цене. Новые экстремумы не расширяют старые границы и не меняют исходную цель. В проверке используются стороны котировки: покупка по ask, продажа по bid. Когда доступны только средние цены, отдельно добавляется спред, а точность такого результата явно ограничивается в журнале.
Когда сценарий отменяется
Модель не применяется, если часовая история содержит пропуски, смену часового пояса без пересчёта или скачок котировок от другого поставщика. Вход также отменяется при закрытии сигнальной свечи вне условий возврата. После открытия позиции формирование направленного движения не служит поводом добавлять объём в убыток. Пробой нижней защиты завершает эпизод. Новый диапазон можно искать лишь на новом полном окне, не используя старую убыточную позицию как основание для его границ.
Вымышленный пример: диапазон EUR/USD
Границы учебного диапазона — 1,0800 и 1,0900. Покупка 10 000 EUR по 1,0810, защита 1,0790, цель 1,0850: риск 20 пипсов, потенциал 40. При стоимости пипса 1 USD это 20 и 40 USD. Совокупные издержки в примере равны 2 USD. При достижении цели останется 38 USD; при исполнении защиты точно по уровню потеря составит 22 USD.
Что способно изменить результат
- Возврат может быть краткой паузой перед продолжением пробоя, особенно во время неожиданной новости.
- В узком диапазоне спред и плата за перенос могут поглотить предполагаемый результат; котировки разных источников расходятся.
- Повторная покупка после каждого снижения превращает исходную модель в незапланированное усреднение с другим риском.
Подготовка к проверке
Отметки сохраняются в твоём браузере.
Источники и механика
CME Group — логика уровней поддержки и сопротивления ↗CME Group — средние как описание ценовой истории ↗Самостоятельный учебный разбор World Trading. Числовые условия примеров заданы для объяснения.