Пробой с повторной проверкой уровня
Модель разделяет выход за границу и последующий возврат к ней: одного пробоя недостаточно.
Какую идею проверяем
Учебная гипотеза состоит в том, что прежняя верхняя граница после пробоя иногда становится зоной спроса. Для исследования это превращается в два независимых наблюдаемых события: закрытие за границей и последующий возврат к ней с закрытием выше. Отсутствие возврата означает отсутствие сделки. Работа с фьючерсом требует перевести расстояние на графике в денежную стоимость через размер тика и спецификацию контракта; внесённая маржа этого расчёта не заменяет.
Что должно быть задано
- H — максимум предыдущих 20 завершённых дневных свечей без сигнальной; свеча пробоя закрывается не ниже H плюс два тика.
- В следующие пять сессий минимум одной свечи попадает в зону H ± два тика, а её закрытие строго выше H плюс два тика.
- Между пробоем и возвратом нет закрытия ниже H минус два тика; на дату возврата до последнего дня торговли контрактом остаётся больше 10 сессий.
Условие входа
После первого подходящего возврата условная покупка выполняется на открытии следующей сессии. Допустимая цена не ниже H и не выше закрытия свечи возврата плюс два тика. Защита размещается на два тика ниже минимума этой свечи. Число контрактов округляется вниз с учётом стоимости тика и оценённых издержек, чтобы плановая потеря не превышала 0,5% учебного капитала. Если даже один контракт превышает бюджет, сигнал сохраняется только как наблюдение без позиции.
Правило выхода
Цель находится на расстоянии двух первоначальных рисков от фактического входа. Защита и цель остаются фиксированными; по истечении восьми сессий позиция закрывается независимо от результата. В историческом расчёте отдельно проверяется, существовала ли котировка для исполнения, особенно при ценовых лимитах. Удержание до поставки или окончательного расчёта в эту модель не входит. Если выбранная серия контрактов склеена, реальные уровни исполнения восстанавливаются по торгуемому контракту, а не по скорректированной линии.
Когда сценарий отменяется
До входа сценарий отменяется, если возврат не произошёл за пять сессий, нарушен нижний допуск или открытие выходит из допустимой зоны. Перенос уровня H вслед за движением запрещён: это изменило бы исходную проверку. После входа нельзя переносить защиту дальше, ссылаясь на другой срок контракта. При смене спецификации, неверной стоимости тика или отсутствии исходных котировок расчёт признаётся непригодным для оценки стратегии до исправления данных и повторной проверки.
Вымышленный контракт: тики превращаются в деньги
Пусть H = 5000, тик равен 0,5 пункта и стоит 5 USD. После подходящего возврата вход выполнен по 5002, защита — 4999, цель — 5008. Риск одного контракта: 6 тиков × 5 = 30 USD. Для двух контрактов это 60 USD. При общих издержках 12 USD итог по цели составит 120 − 12 = 108 USD; по защите — минус 72 USD.
Что способно изменить результат
- Ложный пробой может дать несколько убедительных закрытий перед быстрым возвратом в старый диапазон.
- Кредитное плечо, изменение маржинальных требований и ценовые лимиты могут привести к потере сверх запланированной.
- Склейка фьючерсных серий способна создавать искусственные уровни; ликвидность меняется при переходе на следующий контракт.
Подготовка к проверке
Отметки сохраняются в твоём браузере.
Источники и механика
CME Group — смена роли поддержки и сопротивления ↗CFTC — устройство и риски фьючерсов ↗Самостоятельный учебный разбор World Trading. Числовые условия примеров заданы для объяснения.