ЛАБОРАТОРИЯ
Когда хороший бэктест разваливается после комиссии
Сравниваем одну выборку до и после расходов, меняя только модель исполнения.
Зафиксируй правила
Опиши входы, выходы и выборку до просмотра итогов. Настройка параметров на всей истории и проверка на ней же завышают уверенность.
Сделай стресс-тест
Пересчитай тот же журнал с разными комиссиями, спредом и реалистичным исполнением. Посмотри, где исчезает преимущество.