ПРАВИЛА И ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Как симуляция исполняет заявку
Сигнал, доступная цена и выполненный объём не совпадают автоматически.
Как это устроено
Модель исполнения определяет цену и объём сделки в симуляции. Она должна учитывать тип заявки, доступные данные, спред и проскальзывание. Комиссии дополняют расчёт. Касание цены на свече само по себе не описывает очередь заявок и доступную ликвидность, поэтому допущения нужно явно записывать.
Учебная стратегия дала $120 до расходов на 40 полных оборотах. При $2 расходов на оборот остаётся $40; при $4 получается −$40. Набор сигналов при этом не менялся.
Что показывает пересчёт того же теста с более дорогим исполнением?
Посмотреть объяснение
Чувствительность результата к расходам. Если небольшое реалистичное изменение убирает прибыль, вывод зависит от модели исполнения.